Интенсив "Техника и методология
кредитного скоринга"
На интенсиве рассматривается процесс построения кредитного скоринга в банке, в т.ч. PD, LGD, EAD.
В рамках интенсива мы пройдем весь пайплайн построения кредитного
скоринга - от сбора и подготовки данных до калибровки модели и ее валидации.

В начале мы разберемся в целом, какие бывают риски, обсудим финансовую модель в банке.
Далее определим требования к данным для построения моделей, отберем необходимые атрибуты, построим модель и рассмотрим различные калибровки и их способы их валидации.

В финале, основываясь на результатах кредитного скоринга, научимся моделировать
ожидаемые потери (EL) и разберем, как они учитываются в финансовой модели.
  • ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
    Очно или дистанционно
  • ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
    Лекции и обсуждение применения - 5 семинаров по 2 академических часа

    Самостоятельная работа слушателя - 4 академических часа
  • ТРЕБОВАНИЯ
    Нужно знать основы статистики и Python на базовом уровне
ДЛЯ КОГО ИНТЕНСИВ
  • Аналитики, DS, Team leads, которые хотят погрузиться в тему кредитных рисков и увидеть картину верхнеуровнево
  • Руководители Data Science подразделений для понимания возможностей и ограничений моделей кредитного скоринга
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
  • Полина Окунева
    Руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках. Имеет обширный опыт проектов с применением методики AB-тестирования в различных отраслях. Руководитель центра компетенций
    АB-тестирования.
РЕГИСТРАЦИЯ
Заполните, пожалуйста, форму, чтоб принять участие в интенсиве. После мы свяжемся с вами и предоставим все детали.