В рамках интенсива мы пройдем весь пайплайн построения кредитного скоринга - от сбора и подготовки данных до калибровки модели и ее валидации.
В начале мы разберемся в целом, какие бывают риски, обсудим финансовую модель в банке. Далее определим требования к данным для построения моделей, отберем необходимые атрибуты, построим модель и рассмотрим различные калибровки и их способы их валидации.
В финале, основываясь на результатах кредитного скоринга, научимся моделировать ожидаемые потери (EL) и разберем, как они учитываются в финансовой модели.
ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
Очно или дистанционно
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Лекции и обсуждение применения - 5 семинаров по 2 академических часа
Самостоятельная работа слушателя - 4 академических часа
ТРЕБОВАНИЯ
Нужно знать основы статистики и Python на базовом уровне
ДЛЯ КОГО ИНТЕНСИВ
Аналитики, DS, Team leads, которые хотят погрузиться в тему кредитных рисков и увидеть картину верхнеуровнево
Руководители Data Science подразделений для понимания возможностей и ограничений моделей кредитного скоринга
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Полина Окунева
Руководитель направления аналитики и моделирования в финансах и рисках. Имеет обширный опыт проектов с применением методики AB-тестирования в различных отраслях. Руководитель центра компетенций АB-тестирования.
РЕГИСТРАЦИЯ
Заполните, пожалуйста, форму, чтоб принять участие в интенсиве. После мы свяжемся с вами и предоставим все детали.