Вебинар на тему:
"Подходы в разработке
ML-моделей для задач анализа кредитных рисков"

Дата и время
23 мая 2024, четверг
11:00 - 12:30
Онлайн
На вебинаре мы рассмотрели некоторые новые подходы в разработке ML-моделей для задач анализа кредитных рисков.
После обзора типовых задач и традиционно применяемых для решения алгоритмов, обсудили точки роста и предложим несколько вариантов развития, включая использование нейронных сетей. В заключение посмотрели на реализацию одного из типичных шаблонов обучения и валидации модели в рамках платформы Kolmogorov AI.

Информация полезна как руководителям Data подразделений, так и рядовым специалистам Data Science.
ПРОГРАММА

1.Процесс моделирования кредитного риска.

2.Подходы в моделировании кредитного риска:


  • Классические методы: логистическая регрессия, деревья решений и градиентный бустинг
  • Принцип модульности: pd моделирование в кредитных картах, кейс банка "Открытие"
  • Продвинутые методы: рекуррентные нейронные сети
  • Использование информации из графа связей для юридических лиц

3.Проблемы при обучении ML-моделей

4.Анонс следующего вебинара про дебиторскую задолженность

АВТОР ВЕБИНАРА
  • Полина Окунева
    Руководитель группы аналитики в финансах и рисках. Имеет обширный опыт проектов с применением методики AB-тестирования в различных отраслях.
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Если у вас остались вопросы либо вы хотите запросить демонстрацию, пожалуйста заполните форму и мы свяжемся с вами.

Мы не распространяем ваши данные.

Нажимая на кнопку, вы предоставляете нам свои персональные данные и даете согласие на их обработку.

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО
Предлагаем вам серию интенсивов, которые будут интересны как для разработчиков моделей, аналитиков, DS, Team Leads, так и руководителям команд, отвечающие за работу с данными в организации.
Интенсив поможет понять, как упростить работу с ML моделями, используя современные инструменты MLOps.
Интенсив поможет понять, как выстроить надежные процессы разработки и промышленного применения ML.

*будет интересен для руководителей
На интенсиве рассматривается процесс построения кредитного скоринга в банке, в т.ч. PD, LGD, EAD.